Skip to content

Latest commit

 

History

History
337 lines (248 loc) · 15.6 KB

README.md

File metadata and controls

337 lines (248 loc) · 15.6 KB

Go2ctp

上海期货信息技术 CTP 接口 go 语言原生封装,支持生产,测评,OpenCTP, LocalCTP 版本, 适配 Linux, MacOS

对应 Rust 语言封装查看 Ctp2rs 项目

Sample

静态依赖

package main

import (
	"log"
	"os"
	"time"

	"github.com/pseudocodes/go2ctp/ctp"
	"github.com/pseudocodes/go2ctp/thost"
)

func init() {
	log.SetFlags(log.LstdFlags | log.Lshortfile)
}

type baseSpi struct {
	brokerID   string
	investorID string
	password   string

	ctp.BaseMdSpi
	mdapi thost.MdApi
}

func CreateBaseSpi() *baseSpi {
	s := &baseSpi{
		brokerID:   "9999",
		investorID: os.Getenv("SIMNOW_USER_ID"),       // <- 环境变量设置
		password:   os.Getenv("SIMNOW_USER_PASSWORD"), // <- 环境变量设置
	}
	return s
}

func (s *baseSpi) OnFrontConnected() {
	log.Printf("OnFrontConnected\n")

	loginR := &thost.CThostFtdcReqUserLoginField{}
	copy(loginR.BrokerID[:], []byte(s.brokerID))
	copy(loginR.UserID[:], []byte(s.investorID))

	ret := s.mdapi.ReqUserLogin(loginR, 1)

	log.Printf("user log: %v\n", ret)
}

func (s *baseSpi) OnHeartBeatWarning(timelapse int) {
	log.Printf("OnHeartBeatWarning: %v\n", timelapse)
}

func (s *baseSpi) OnFrontDisconnected(nReason int) {
	log.Printf("OnFrontDisconnected: %v\n", nReason)
}

func (s *baseSpi) OnRspUserLogin(pRspUserLogin *thost.CThostFtdcRspUserLoginField, pRspInfo *thost.CThostFtdcRspInfoField, nRequestID int, bIsLast bool) {
	log.Printf("RspUserLogin: %+v\nRspInfo: %+v\n", pRspUserLogin, nil)
	s.mdapi.SubscribeMarketData("ag2408")
}

func (s *baseSpi) OnRspSubMarketData(pSpecificInstrument *thost.CThostFtdcSpecificInstrumentField, pRspInfo *thost.CThostFtdcRspInfoField, nRequestID int, bIsLast bool) {
	log.Printf("instrumentID: %+v\n  RspInfo: %+v\n", pSpecificInstrument, nil)
}

func (s *baseSpi) OnRtnDepthMarketData(pDepthMarketData *thost.CThostFtdcDepthMarketDataField) {
	log.Printf("OnRtnDeptMarketData: %s\n", string(pDepthMarketData.InstrumentID[:7]))
}

func (s *baseSpi) OnRspError(pRspInfo *thost.CThostFtdcRspInfoField, nRequestID int, bIsLast bool) {
	log.Printf("RspInfo: %+v\n", pRspInfo.ErrorID)
}

func main() {
	mdapi := ctp.CreateMdApi(ctp.MdFlowPath("./data/"), ctp.MdUsingUDP(false), ctp.MdMultiCast(false))
	baseSpi := CreateBaseSpi()
	baseSpi.mdapi = mdapi
	mdapi.RegisterSpi(baseSpi)

	mdapi.RegisterFront("tcp://180.168.146.187:10211")

	mdapi.Init()

	println(mdapi.GetApiVersion())
	println(mdapi.GetTradingDay())
	// mdapi.Join()
	//
	for {
		time.Sleep(10 * time.Second)
	}
}

动态库

package main

import (
	"log"
	"os"
	"time"
	"runtime"

	"github.com/pseudocodes/go2ctp/ctp_dyn"
	"github.com/pseudocodes/go2ctp/thost"
)

func init() {
	log.SetFlags(log.LstdFlags | log.Lshortfile)
}

type baseSpi struct {
	brokerID   string
	investorID string
	password   string

	ctp.BaseMdSpi
	mdapi thost.MdApi
}

func CreateBaseSpi() *baseSpi {
	s := &baseSpi{
		brokerID:   "9999",
		investorID: os.Getenv("SIMNOW_USER_ID"),       // <- 环境变量设置
		password:   os.Getenv("SIMNOW_USER_PASSWORD"), // <- 环境变量设置
	}
	return s
}

func (s *baseSpi) OnFrontConnected() {
	log.Printf("OnFrontConnected\n")

	loginR := &thost.CThostFtdcReqUserLoginField{}
	copy(loginR.BrokerID[:], []byte(s.brokerID))
	copy(loginR.UserID[:], []byte(s.investorID))

	ret := s.mdapi.ReqUserLogin(loginR, 1)

	log.Printf("user log: %v\n", ret)
}

func (s *baseSpi) OnHeartBeatWarning(timelapse int) {
	log.Printf("OnHeartBeatWarning: %v\n", timelapse)
}

func (s *baseSpi) OnFrontDisconnected(nReason int) {
	log.Printf("OnFrontDisconnected: %v\n", nReason)
}

func (s *baseSpi) OnRspUserLogin(pRspUserLogin *thost.CThostFtdcRspUserLoginField, pRspInfo *thost.CThostFtdcRspInfoField, nRequestID int, bIsLast bool) {
	log.Printf("RspUserLogin: %+v\nRspInfo: %+v\n", pRspUserLogin, nil)
	s.mdapi.SubscribeMarketData("ag2408")
}

func (s *baseSpi) OnRspSubMarketData(pSpecificInstrument *thost.CThostFtdcSpecificInstrumentField, pRspInfo *thost.CThostFtdcRspInfoField, nRequestID int, bIsLast bool) {
	log.Printf("instrumentID: %+v\n  RspInfo: %+v\n", pSpecificInstrument, nil)
}

func (s *baseSpi) OnRtnDepthMarketData(pDepthMarketData *thost.CThostFtdcDepthMarketDataField) {
	log.Printf("OnRtnDeptMarketData: %s\n", string(pDepthMarketData.InstrumentID[:7]))
}

func (s *baseSpi) OnRspError(pRspInfo *thost.CThostFtdcRspInfoField, nRequestID int, bIsLast bool) {
	log.Printf("RspInfo: %+v\n", pRspInfo.ErrorID)
}

func main() {
	var (
		mdapi     thost.MdApi
		frontAddr string
		
		CTPLibPathMacos = "/the/user/path/to/thostmduserapi_se.framework/thostmduserapi_se"
		CTPLibPathLinux = "/the/user/path/to/thostmduserapi_se.so"
		TTSLibPathMacos = "/the/user/path/to/openctp/thostmduserapi_se.dylib"
	)
	if runtime.GOOS == "darwin" {
		mdapi = ctp_dyn.CreateMdApi(ctp_dyn.MdDynamicLibPath(CTPLibPathMacos), ctp_dyn.MdFlowPath("./data/"), ctp_dyn.MdUsingUDP(false), ctp_dyn.MdMultiCast(false))
		frontAddr = SimnowFront
	} else if runtime.GOOS == "linux" {
		mdapi = ctp_dyn.CreateMdApi(ctp_dyn.MdDynamicLibPath(CTPLibPathLinux), ctp_dyn.MdFlowPath("./data/"), ctp_dyn.MdUsingUDP(false), ctp_dyn.MdMultiCast(false))
		frontAddr = SimnowFront
	}

	baseSpi := CreateBaseSpi()
	baseSpi.mdapi = mdapi
	mdapi.RegisterSpi(baseSpi)

	mdapi.RegisterFront(frontAddr)

	mdapi.Init()

	println(mdapi.GetApiVersion())
	println(mdapi.GetTradingDay())

	// mdapi.Join()
	for {
		time.Sleep(10 * time.Second)
	}
}

FAQ

Q.01: 为什么在有了 pseudocodes/goctp 项目之后又开启了 go2ctp 项目

A.01: 发现前项目使用后切换平台 (MacOS), 使用 OpenCTP TTS 系统,以及穿透式认证时(使用 CP 版本) 比较不方便,在静态编译封装的方式下只能将不同的平台库放在不同的分支下,再加上未来对 ctp-mini 的支持,就在本项目集中对不同平台的 CTP 库进行集中提供

Q.02: 与 github.com/hankchan/goctp 项目有什么区别

A.02: 该项目最早来自 github.com/qerio/goctp,是最早可用的完整 golang 版本 ctp 封装,利用 go buildswig 的自动化编译支持,对 CTP 的头文件进行解析并生成中间代码参与编译,一般大家使用的 goctp 封装 80% 都来自该项目的衍生品

该项目的问题:

  1. swig 展开后的中间代码高达十几万行,编译比较慢,约超过 5 分钟
  2. 早期更新 CTP 库版本时,需要修改部分 CTP 头文件内容,例如行情接口 SubscribeMarketData 的合约参数声明方式需要修改,否则 swig 在生成接口时无法生成 __goslice__ 模式的参数,该问题 #749 2016 年提出, 直到 2022 年 swig 才修复
  3. 由于(1) 中的原因,在开发时 IDE 的提示无法及时给出,同时 swig 生成的接口代码以及使用方式并不友好
  4. Debug 跟踪困难;

本项目解决的问题:

  • 简洁封装代码,不采用 swig,不对原始 API 文件进行修改;
  • 完全原生 go 语法类型支持,编译速度快,接口提示友好,保留原始文档注释说明;
  • Debug 跟踪方便;

Q.03: 与 github.com/haifengat/goctp 项目有什么区别

A.03: 海风提供的 goctp 的封装对 golang 的特性应用得最好, pseudocodes/goctp 也参考了该项目的一些细节, 提供 lite 接口的封装; 感谢这个项目在 golang 封装 ctp api 方向的探索

该项目的问题:

  • v1 版本的封装比较乱,使用方式与传统的调用方式有出入;
  • v1 版本一个进程程序只能创建一个 mdapi 和 traderapi 实例,这是该版本最大的问题 ;
  • v2 版本对一些交易基础功能提供了进一步的抽象封装;
  • v2 版本在 v1 版本的基础上做了增强,改用 map 来存储实例指针与对应对象 quote.go, 可能出于使用频度的考虑,该 map 并未上锁,而 swig 展开代码对使用的 map 进行了并发锁处理;
  • 切换平台库依然不方便,v1 与 v2 版本都是通过拓展 clang 代码二次封装 so 库,绑定官方版本 API 库,如涉及切换平台库或穿透式认证场景时,还需用户自行编译动态库以及维护该 repo 的分支,对开发能力较弱的用户不友好;该项目对进一步的平台化开发支持有限;

本项目解决问题:

  • 封装层数低,只提供一次 cgo 桥接转换,不涉及数据深拷贝
  • 运行时多个 API 实例共存,不同平台的 API 实例可以同时存在一个进程空间中,例如可以同时连接实盘, SIMNOW, OPENCTP
  • 全局指针 map 采用了标准库中的 cgo.Handle 无并发问题

Q.04: 为什么不提供 Windows 平台支持

A.04: 开发者没有 Windows 环境,不想装虚拟机,有兴趣的开发者可以提 PR

Q.05: ctp 目录和 ctp_dyn 目录的封装有什么不同

A.05:

  • ctp 的封装来自 pseudocodes/goctp, 剔除了 liteconvert 相关代码,原则上只提供一层封装,直接桥接 cgo 空间回调过来的数据
  • ctp 目录属于静态编译链接,其他项目采用该目录下的代码,依赖的动态库的路径会在编译构建期完成初始绑定,默认路径为 go2ctp 库的存放路径,只部署二进制程序在 Linux 环境需要设置 LD_LIBRARY_PATH 环境变量来提供依赖的 ctp 动态库路径; MacOS 环境一般不用再独立设置 @rpath,推荐 MacOS 环境采用 ctp_dyn 依赖
  • ctp_dyn 封装方式采用了读取动态库符号的方式,通过在运行时提供动态库的路径,完成 API 实例对象的生成和绑定,理论上 ctp_dyn 的封装方式更灵活方便,可以通过配置的方式动态的替换 linux 下不同平台的库,包括官方生产和测评版本,rohan(融航),openctp-tts 平台,无需再编译项目代码. ctp_dyn 同时支持 openctp 的 MacOS 版本 dylib
  • ctp_dyn 使用需要用户明确提供动态库地址,部署时需要动态库与二进制程序一起部署

Q.06: MacOS 环境下上期 CTP 编译运行问题

A.06: 相关信息如下

  • 官方从 CTP 6.7.0 版本开始提供 .framework 的动态库,而不像 OpenCTP 那样采用 .dylib 来提供支持
  • 官方打包发布的 framework 包可能有设置问题,包中软连接变成文本文件,如果直接引入该 frameworkXcode 项目会造成无法编译
  • framework 静态编译时就需要设定 @rpath 路径,运行二进制文件时才能获得动态库的路径,在这种场景下,更合适的方式还是采用动态库 dlopen 方式,
  • MacOS 命令行下可以直接编译源代码程序并链接 framework,首次运行启动之后请到系统设置->隐私与安全性->安全性 标签中对 thostmduserapi_se 以及 thosttraderapi_se 这两个文件进行信任允许操作

Q.07: OpenCTP 与上期 CTP 在 MacOS 环境的区别

A.07: 相关信息如下

  • 上期 CTP MacOS 环境与 Linux 环境的区别主要在于 CThostFtdcTraderApi 中的 ReqUserLogin 接口参数不同, MacOS 对应接口比 Linux 多了两个穿透式信息的参数
// Linux 接口
virtual int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField* pReqUserLoginField, int nRequestID) = 0;

// MacOS 接口
virtual int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField* pReqUserLoginField, int nRequestID, TThostFtdcSystemInfoLenType length, TThostFtdcClientSystemInfoType systemInfo) = 0;
  • OpenCTP 提供的 MacOS 的头文件接口与 Linux 统一,即 ReqUserLogin 采用两参数接口,封装 go2ctp 过程中与 @krenx 沟通过这个问题,对方当时未有计划提供对标接口支持, 因此本项目在 MacOS 环境下编译 OpenCTP 相关库时,请采用 ctp_dyn pacakge,编译指令如下
?> cd sample/simple_trader && go build -tags openctp

# 或者
?> cd sample/simple_trader && go build -tags tts

Q.08: ctp_dyn 高版本的封装(6.7.7) 是否兼容低版本 (6.7.2) 的动态库

A.08: 相关信息

  • CTP v6.7.7 版本在 RegisterFront 增加了新方法,破坏了 v6.7.2 版本之前的类方法的内存布局排序, 因此 v6.7.7 的封装不兼容 v6.7.2
  • 实测 linux 环境中 v6.7.2 封装文件能支持 CTP 动态库版本到 v6.5.1, 高版本的 API 无法在低版本动态库调用时使用
  • 6.7.7 分支 ctp_dyn 不应加载 6.7.2 版本的 ctp/openctp 的动态库, 如果发生该种行为,程序编译运行之后会发生卡死或提示出错;
  • 存在能够强制加载低版本动态库函数的封装方案,但是考虑到生产环境下应不隐藏风险,尽早抛出错误的原则,未采用强制加载的封装方案.
  • 此外,请注意开发环境的区别,不要在 Macosx 环境下加载 so 动态库

注意事项

  • 使用 ctp_dyn 时请对齐分支版本以及动态库版本
  • Macosx 环境下如出现编译后运行无响应,可以排查系统以及 Go 版本

同类项目

项目地址 Description 推荐指数
https://github.com/gaxxx/ctp 最早 golang 版本的 ctp 封装,作者发布在水木论坛,在这个项目中
可以观察到 go 早期版本的封装编译指令
☆☆☆☆☆
https://github.com/pseudocodes/goctp 含 DataCollect 封装支持,提供 go 类型结构的 convert 转换方法 ★★★★☆
https://github.com/haifengat/goctp
https://gitee.com/haifengat/goctp/v2
描述见 FAQ. ★★★★☆
https://github.com/hankchan/goctp 描述见 FAQ. ★★★☆☆
https://github.com/mayiweb/goctp 源自 https://github.com/hankchan/goctp ★★★☆☆
https://github.com/kkqy/ctp-go a. 对 CTP 的版本处理与 A.01 中的描述相同,不同版本放置于不同分支下
b. 该项目将 Swig 编译后展开的代码直接放置于项目中,有 FAQ 中 A.02 中描述的问题,该项目文档也说明了编译速度慢的问题
c. CTP 结构体创建在 c 内存空间侧,需要手动自行回收
★★☆☆☆
https://github.com/ztrade/ctp a. 项目整体布局类似 https://github.com/pseudocodes/goctp, 细节在于 wrapper 代码中将 Api 和 Spi 的 C++ 类分别进行了独立封装,与 SWIG 的展开代码类似
b. 调用 Api 接口时 C 内存空间侧申请一次内存并拷贝结构体数据,Spi 回调侧 go 内存空间侧申请一次内存并拷贝结构体,相较本项目整体多了两次内存申请以及数据深拷贝
★★★★☆

Base on go2ctp

TODO

  • 更丰富的使用样例
  • 扩展封装,提供高阶功能
  • CTP 版本与 GO 项目大版本同步 ?

Reference

【1】github.com/pseudocodes/goctp

【2】github.com/haifengat/goctp

【3】github.com/hankchan/goctp

免责声明

本项目明确拒绝对产品做任何明示或暗示的担保。由于软件系统开发本身的复杂性,无法保证本项目完全没有错误。如选择使用本项目表示您同意错误和/或遗漏的存在,在任何情况下本项目对于直接、间接、特殊的、偶然的、或间接产生的、使用或无法使用本项目进行交易和投资造成的盈亏、直接或间接引起的赔偿、损失、债务或是任何交易中止均不承担责任和义务。