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chapter3.4_Logistic-Regression.md

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第 3 章 图像分类

作者: 张伟 (Charmve)

日期: 2021/04/29


3.4 逻辑回归 (LR)

Open in Colab

机器学习模型大致分为预测模型分类模型,而分类又分为线性和非线性两类。

线性分类器 非线性分类器
概念 模型是参数的线性函数,分类平面是(超)平面; 模型分界面可以是曲面或者超平面的组合;
典型例子 感知机,LDA,逻辑斯特回归,SVM(线性核); 朴素贝叶斯(有文章说这个本质是线性的,http://dataunion.org/12344.html ),kNN,决策树,SVM(非线性核)

当你的目标变量是分类变量时,才会考虑逻辑回归,并且主要用于两分类问题。

3.4.1 逻辑回归模型

LR 模型可以被认为就是一个被Sigmoid函数(logistic方程)所归一化后的线性回归模型!

逻辑回归(Logistic Regression, LR)模型其实仅在线性回归的基础上,套用了一个逻辑函数,但也就由于这个逻辑函数,使得逻辑回归模型成为了机器学习领域一颗耀眼的明星,更是计算广告学的核心。

3.4.1.1 回归模型引言

看了很多博主和相关参考书,他们直接上来就给函数,对于像我这样刚开始学习Machine Learning的VegetableBird来讲,我还是不太愿意从一开始就从公式推导开始。

那我从回归思想讲起。回归是一种极易理解的模型,就相当于y=f(x),表明自变量x与因变量y的关系。最常见问题有如医生治病时的望、闻、问、切,之后判定病人是否生病或生了什么病,其中的望闻问切就是获取自变量x,即特征数据,判断是否生病就相当于获取因变量y,即预测分类。

最简单的回归是线性回归,在此借用Andrew NG的讲义,有如图1.a所示,X为数据点——肿瘤的大小,Y为观测值——是否是恶性肿瘤。通过构建线性回归模型,如hθ(x)所示,构建线性回归模型后,即可以根据肿瘤大小,预测是否为恶性肿瘤hθ(x)≥.05为恶性,hθ(x)<0.5为良性。

在这里插入图片描述

图1 线性回归示例

然而线性回归的鲁棒性很差,例如在图1.b的数据集上建立回归,因最右边噪点的存在,使回归模型在训练集上表现都很差。这主要是由于线性回归在整个实数域内敏感度一致,而分类范围,需要在[0,1]。逻辑回归就是一种减小预测范围,将预测值限定为[0,1]间的一种回归模型,其回归方程与回归曲线如图2所示。逻辑曲线在z=0时,十分敏感,在z>>0或z<<0处,都不敏感,将预测值限定为(0,1)。

在这里插入图片描述

图2 逻辑方程与逻辑曲线

逻辑回归其实仅为在线性回归的基础上,套用了一个逻辑函数,但也就由于这个逻辑函数,逻辑回归成为了机器学习领域一颗耀眼的明星,更是计算广告学的核心。

对于多元逻辑回归,可用如下公式似合分类,其中公式(4)的变换,将在逻辑回归模型参数估计时,化简公式带来很多益处,y={0,1}为分类结果。

在这里插入图片描述

对于训练数据集,特征数据x={x1, x2, … , xm}和对应的分类数据y={y1, y2, … , ym}。构建逻辑回归模型f(θ),最典型的构建方法便是应用极大似然估计。首先,对于单个样本,其后验概率为:

那么,极大似然函数为:

log似然是:


3.4.1.2 直观表述

$$ P(y=1|x,θ) = \frac{1}{1+e^{-θ^Tx}} $$

首先来解释一下P(y=1|x,θ)表示的是啥?它表示的就是将因变量预测成1(阳性)的概率,具体来说它所要表达的是在给定x条件下事件y发生的条件概率,而是该条件概率的参数。将它分解一下:

在这里插入图片描述

(1)式就是我们介绍的线性回归的假设函数,那(2)式就是我们的Sigmoid函数啦。

由于线性回归在整个实数域内敏感度一致,而分类范围需要在[0,1]。逻辑回归就是一种减小预测范围,将预测值限定为[0,1]间的一种回归模型,其回归方程与回归曲线如下图所示。逻辑曲线在z=0时,十分敏感,在z>>0或z<<0处,都不敏感,将预测值限定为(0,1)。为什么会用Sigmoid函数?因为它引入了非线性映射,将线性回归值域[-∞,+∞]映射到0-1之间,有助于直观的做出预测类型的判断:大于等于0.5表示阳性,小于0.5表示阴性。

其实,从本质来说:在分类情况下,经过学习后的LR分类器其实就是一组权值θ,当有测试样本输入时,这组权值与测试数据按照加权得到 $$ h_θ(x) =θ_0 +θ_1x_1+θ_2x_2+θ_3x_3+...+θ_nx_n $$

这里的x1+x2+...xn就是每个测试样本的n个特征值。之后在按照Sigmoid函数的形式求出P(y=1|x,θ),从而去判断每个测试样本所属的类别。

由此看见,LR模型学习最关键的问题就是研究如何求解这组权值!

3.4.1.3 决策边界(Decision Boundary)

在LR模型中我们知道:当假设函数,即,此时我们预测成正类;反之预测为负类。由图来看,我们可以得到更加清晰的认识。下图为Sigmoid函数,也是LR的外层函数。我们看到当时,此时(即内层函数),然而此时也正是将y预测为1的时候;同理,我们可以得出内层函数时,我们将其预测成0(即负类)。

在这里插入图片描述

逻辑回归的假设函数可以表示为 $$ h_θ(x) = θ^Tx g(z) = \frac{1}{1+e^{-θ^Tz}} $$

,于是我们得到了这样的关系式:

在这里插入图片描述

下面再举一个例子,假设我们有许多样本,并在图中表示出来了,并且假设我们已经通过某种方法求出了LR模型的参数(如下图)。

在这里插入图片描述    根据上面得到的关系式,我们可以得到:

在这里插入图片描述   

而x1+x2 =3 我们再图像上画出得到:

在这里插入图片描述

这时,直线上方所有样本都是正样本y=1,直线下方所有样本都是负样本y=0。因此我们可以把这条直线成为决策边界。

同理,对于非线性可分的情况,我们只需要引入多项式特征就可以很好的去做分类预测,如下图:

在这里插入图片描述

值得注意的一点,决策边界并不是训练集的属性,而是假设本身和参数的属性。因为训练集不可以定义决策边界,它只负责拟合参数;而只有参数确定了,决策边界才得以确定。

3.4.2 权值求解

3.4.2.1 Cost Function代价函数(似然函数)

前面我们介绍线性回归模型时,给出了线性回归的代价函数的形式(误差平方和函数),具体形式如下:

在这里插入图片描述

这里我们想到逻辑回归也可以视为一个广义的线性模型,那么线性模型中应用最广泛的代价函数-误差平方和函数,可不可以应用到逻辑回归呢?首先告诉你答案:是不可以的! 那么为什么呢? 这是因为LR的假设函数的外层函数是Sigmoid函数,Sigmoid函数是一个复杂的非线性函数,这就使得我们将逻辑回归的假设函数在这里插入图片描述带入上式时,我们得到的是一个非凸函数,如下图:

在这里插入图片描述

这样的函数拥有多个局部极小值,这就会使得我们在使用梯度下降法求解函数最小值时,所得到的结果并非总是全局最小,而有更大的可能得到的是局部最小值。这样解释应该理解了吧。

虽然前面的解释否定了我们猜想,但是也给我们指明了思路,那就是我们现在要做的就是为LR找到一个凸的代价函数! 在逻辑回归中,我们最常用的损失函数为对数损失函数,对数损失函数可以为LR提供一个凸的代价函数,有利于使用梯度下降对参数求解。为什么对数函数可以做到这点呢? 我们先看一下对数函数的图像:

在这里插入图片描述

蓝色的曲线表示的是对数函数的图像,红色的曲线表示的是负对数-logz的图像,该图像在0-1区间上有一个很好的性质,如图粉红色曲线部分。在0-1区间上当z=1时,函数值为0,而z=0时,函数值为无穷大。这就可以和代价函数联系起来,在预测分类中当算法预测正确其代价函数应该为0;当预测错误,我们就应该用一个很大代价(无穷大)来惩罚我们的学习算法,使其不要轻易预测错误。这个函数很符合我们选择代价函数的要求,因此可以试着将其应用于LR中。对数损失在LR中表现形式如下:

在这里插入图片描述

对于代价函数Cost的这两种情况:

在这里插入图片描述  

给我们的直观感受就是:当实际标签和预测结果相同时,即y和同时为1或0,此时代价最小为0; 当实际标签和预测标签恰好相反时,也就是恰好给出了错误的答案,此时惩罚最大为正无穷。现在应该可以感受到对数损失之于LR的好了。

为了可以更加方便的进行后面的参数估计求解,我们可以把Cost表示在一行: 在这里插入图片描述  

这与我们之前给出的两行表示的形式是等价的。因此,我们的代价函数最终形式为:

在这里插入图片描述  

该函数是一个凸函数,这也达到了我们的要求。这也是LR代价函数最终形式。

3.4.2.2 似然函数的求解-梯度下降

代价函数的求导过程

Sigmoid函数的求导过程:

在这里插入图片描述   

故,sigmoid函数的导数 $$ g' = g(1-g) $$   

损失函数梯度求解过程:

在这里插入图片描述     

故,参数更新公式为:

在这里插入图片描述

3.4.2.3 模型评估

对于LR分类模型的评估,常用AUC来评估,关于AUC的更多定义与介绍,可见参考文献2,在此只介绍一种极简单的计算与理解方法。

对于下图的分类:

图表

对于训练集的分类,训练方法1和训练方法2分类正确率都为80%,但明显可以感觉到训练方法1要比训练方法2好。因为训练方法1中,5和6两数据分类错误,但这两个数据位于分类面附近,而训练方法2中,将10和1两个数据分类错误,但这两个数据均离分类面较远。

AUC正是衡量分类正确度的方法,将训练集中的label看两类{0,1}的分类问题,分类目标是将预测结果尽量将两者分开。将每个0和1看成一个pair关系,团中的训练集共有 5*5=25 个 pair 关系,只有将所有pair关系一至时,分类结果才是最好的,而auc为1。在训练方法1中,与10相关的pair关系完全正确,同样9、8、7的pair关系也完全正确,但对于6,其pair关系(6,5)关系错误,而与4、3、2、1的关系正确,故其auc为(25-1)/25=0.96;对于分类方法2,其6、7、8、9的pair关系,均有一个错误,即(6,1)、(7,1)、(8,1)、(9,1),对于数据点10,其正任何数据点的pair关系,都错误,即(10,1)、(10,2)、(10,3)、(10,4)、(10,5),故方法2的auc为(25-4-5)/25=0.64,因而正如直观所见,分类方法1要优于分类方法2。
      

3.4.3 加入正则项

3.4.3.1 正则解释

正则:机器学习中正则化项L1和L2的直观理解 https://blog.csdn.net/jinping_shi/article/details/52433975

此时的w为θ。

对于线性回归模型,使用L1正则化的模型建叫做Lasso回归,使用L2正则化的模型叫做Ridge回归(岭回归)

在这里插入图片描述

此时加入的正则化项,是解决过拟合问题。

下图是Python中Lasso回归的损失函数,式中加号后面一项即为L1正则化项。

在这里插入图片描述

下图是Python中Ridge回归的损失函数,式中加号后面一项即为L2正则化项。

在这里插入图片描述

一般回归分析中回归w表示特征的系数,从上式可以看到正则化项是对系数做了处理(限制)。L1正则化和L2正则化的说明如下:

  • L1正则化是指权值向量w中各个元素的绝对值之和,通常表示为
  • L2正则化是指权值向量w中各个元素的平方和然后再求平方根(可以看到Ridge回归的L2正则化项有平方符号),通常表示为

一般都会在正则化项之前添加一个系数,Python中用α表示,一些文章也用λ表示。这个系数需要用户指定。

那添加L1和L2正则化有什么用?下面是L1正则化和L2正则化的作用,这些表述可以在很多文章中找到。

  • L1正则化可以产生稀疏权值矩阵,即产生一个稀疏模型,可以用于特征选择
  • L2正则化可以防止模型过拟合(overfitting);一定程度上,L1也可以防止过拟合

3.4.3.2 L1和L2正则化的直观理解

这部分内容将解释为什么L1正则化可以产生稀疏模型(L1是怎么让系数等于零的),以及为什么L2正则化可以防止过拟合

(1)L1正则化和特征选择

稀疏模型与特征选择:

上面提到L1正则化有助于生成一个稀疏权值矩阵,进而可以用于特征选择。为什么要生成一个稀疏矩阵?

稀疏矩阵指的是很多元素为0,只有少数元素是非零值的矩阵,即得到的线性回归模型的大部分系数都是0. 通常机器学习中特征数量很多,例如文本处理时,如果将一个词组(term)作为一个特征,那么特征数量会达到上万个(bigram)。在预测或分类时,那么多特征显然难以选择,但是如果代入这些特征得到的模型是一个稀疏模型,表示只有少数特征对这个模型有贡献,绝大部分特征是没有贡献的,或者贡献微小(因为它们前面的系数是0或者是很小的值,即使去掉对模型也没有什么影响),此时我们就可以只关注系数是非零值的特征。这就是稀疏模型与特征选择的关系。

假设有如下带L1正则化的损失函数:

在这里插入图片描述

其中J0是原始的损失函数,加号后面的一项是L1正则化项,α是正则化系数。注意到L1正则化是权值的绝对值之和,J是带有绝对值符号的函数,因此J是不完全可微的。机器学习的任务就是要通过一些方法(比如梯度下降)求出损失函数的最小值。当我们在原始损失函数J0后添加L1正则化项时,相当于对J0做了一个约束。令L=,则J=J0+LJ,此时我们的任务变成在L约束下求出J0取最小值的解。考虑二维的情况,即只有两个权值w1和w2,此时L=|w1|+|w2|对于梯度下降法,求解J0的过程可以画出等值线,同时L1正则化的函数L也可以在w1、w2的二维平面上画出来。如下图3.10所示。

在这里插入图片描述

图3.10 L1正则化

图中等值线是J0的等值线,黑色方形是L函数的图形。在图中,当J0等值线与L图形首次相交的地方就是最优解。上图中0J与L在L的一个顶点处相交,这个顶点就是最优解。注意到这个顶点的值是(w1,w2)=(0,w)。可以直观想象,因为L函数有很多『突出的角』(二维情况下四个,多维情况下更多),J0与这些角接触的机率会远大于与L其它部位接触的机率,而在这些角上,会有很多权值等于0,这就是为什么L1正则化可以产生稀疏模型,进而可以用于特征选择

而正则化前面的系数α,可以控制L图形的大小。α越小,L的图形越大(上图中的黑色方框);α越大,L的图形就越小,可以小到黑色方框只超出原点范围一点点,这是最优点的值(w1,w2)=(0,w)中的w可以取到很小的值。

(2)L2正则化和过拟合

类似,假设有如下带L2正则化的损失函数:

在这里插入图片描述

同样可以画出他们在二维平面上的图形,如下:

在这里插入图片描述

图12 L2正则化

二维平面下L2正则化的函数图形是个圆,与方形相比,被磨去了棱角。因此J0与L相交时使得w1或w2等于零的机率小了许多,这就是为什么L2正则化不具有稀疏性的原因。

拟合过程中通常都倾向于让权值尽可能小,最后构造一个所有参数都比较小的模型。因为一般认为参数值小的模型比较简单,能适应不同的数据集,也在一定程度上避免了过拟合现象。可以设想一下对于一个线性回归方程,若参数很大,那么只要数据偏移一点点,就会对结果造成很大的影响;但如果参数足够小,数据偏移得多一点也不会对结果造成什么影响,专业一点的说法是『抗扰动能力强』。

那为什么L2正则化可以获得值很小的参数?

以线性回归中的梯度下降法为例。假设要求的参数为θ,hθ(x)是我们的假设函数,那么线性回归的代价函数如下:

在这里插入图片描述

那么在梯度下降法中,最终用于迭代计算参数 θ 的迭代式为:

在这里插入图片描述

其中α是learning rate. 上式是没有添加L2正则化项的迭代公式,如果在原始代价函数之后添加L2正则化,则迭代公式会变成下面的样子:

在这里插入图片描述

其中λ就是正则化参数。从上式可以看到,与未添加L2正则化的迭代公式相比,每一次迭代,θj都要先乘以一个小于1的因子,从而使得θj不断减小,因此总得来看,θ是不断减小的。

L2正则化参数:

从公式5可以看到,λλ越大,θjθj衰减得越快。另一个理解可以参考图2,λλ越大,L2圆的半径越小,最后求得代价函数最值时各参数也会变得很小。

3.4.4 逻辑回归的代码实现(Python)

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Jan 5 11:04:11 2019

@author: Yida Zhang
"""
 
import numpy as np
import pandas as pd
from numpy import dot
from numpy.linalg import inv

iris = pd.read_csv('D:\iris.csv')
dummy = pd.get_dummies(iris['Species']) # 对Species生成哑变量
iris = pd.concat([iris, dummy], axis =1 )
iris = iris.iloc[0:100, :] # 截取前一百行样本

# 构建Logistic Regression , 对Species是否为setosa进行分类 setosa ~ Sepal.Length
# Y = g(BX) = 1/(1+exp(-BX))
def logit(x):
    return 1./(1+np.exp(-x))

temp = pd.DataFrame(iris.iloc[:, 0])
temp['x0'] = 1.
X = temp.iloc[:,[1,0]]
Y = iris['setosa'].reshape(len(iris), 1) #整理出X矩阵 和 Y矩阵

# 批量梯度下降法
m,n = X.shape #矩阵大小
alpha = 0.0065 #设定学习速率
theta_g = np.zeros((n,1)) #初始化参数
maxCycles = 3000 #迭代次数
J = pd.Series(np.arange(maxCycles, dtype = float)) #损失函数

for i in range(maxCycles):
    h = logit(dot(X, theta_g)) #估计值  
    J[i] = -(1/100.)*np.sum(Y*np.log(h)+(1-Y)*np.log(1-h)) #计算损失函数值      
    error = h - Y #误差
    grad = dot(X.T, error) #梯度
    theta_g -= alpha * grad
print theta_g
print J.plot()   

# 牛顿方法
theta_n = np.zeros((n,1)) #初始化参数
maxCycles = 10 #迭代次数
C = pd.Series(np.arange(maxCycles, dtype = float)) #损失函数
for i in range(maxCycles):
    h = logit(dot(X, theta_n)) #估计值 
    C[i] = -(1/100.)*np.sum(Y*np.log(h)+(1-Y)*np.log(1-h)) #计算损失函数值      
    error = h - Y #误差
    grad = dot(X.T, error) #梯度
    A =  h*(1-h)* np.eye(len(X)) 
    H = np.mat(X.T)* A * np.mat(X) #海瑟矩阵, H = X`AX
    theta_n -= inv(H)*grad
print theta_n
print C.plot() 

小结

练习

参考文献

[1] 逻辑回归(Logistic Regression) ==偏应用的一篇== 原文链接:https://blog.csdn.net/liulina603/article/details/78676723

[2] Logistic Regression(逻辑回归)详细讲解 原文链接:https://blog.csdn.net/joshly/article/details/50494548

[3] 机器学习算法(一):逻辑回归模型(Logistic Regression, LR) 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39910711/article/details/81607386

[4] 逻辑回归(logistic regression)原理详解 原文链接:https://blog.csdn.net/guoziqing506/article/details/81328402

[5] 史上最直白的logistic regression教程 之 一 原文链接:https://blog.csdn.net/lizhe_dashuju/article/details/49864569

[6] 机器学习中正则化项L1和L2的直观理解 原文链接:https://blog.csdn.net/jinping_shi/article/details/52433975